The result confirms the findings of

The result confirms the findings of Davies et al. (2005) and Feldman et al. (2002) also suggests that applying Markowitz mean variance portfolio selection to an array of published hedge fund indices produces fund- of-fund portfolios with higher ex post returns but naive exposure to undesirable higher moment risks.

Kết quả (Việt) 1:

Kết quả xác nhận những phát hiện của Davies et al. (2005) và Feldman et al. (2002) cũng cho thấy rằng áp dụng Markowitz phương sai có nghĩa là danh mục đầu tư lựa chọn là một loạt các quỹ phòng hộ được công bố chỉ số sản xuất danh mục đầu tư quỹ của quỹ với cao hơn cũ bài trả lại nhưng ngây thơ tiếp xúc với rủi ro thời điểm cao không mong muốn.

Kết quả (Việt) 2:

Kết quả này khẳng định những phát hiện của Davies et al. (2005) và Feldman et al. (2002) cũng cho thấy việc áp dụng Điều đó có nghĩa là lựa chọn danh mục đầu tư Markowitz sai là một mảng của các chỉ số quỹ đầu tư công bố sản xuất cấp kinh phí của quỹ danh mục đầu tư với bài cũ nhuận cao hơn nhưng tiếp xúc ngây thơ là mô-men xoắn cao hơn rủi ro không mong muốn.